Deine Aufgaben

• Begleitung der Weiterentwicklung und unabhängigen Qualitätssicherung des internen Modells zur Berechnung des Risikokapitals nach Solvency II mit Fokus auf die Validierung der Modellierung und Quantifizierung von Marktrisiken und versicherungstechnischen Risiken Leben
• Analyse und Validierung ökonomischer Szenarien für Bewertungs- und Risikomodelle
• Inhaltliche und technische Weiterentwicklung der Analysen, Tools und Prozesse in der Abteilung
• Vorstellung der Arbeitsergebnisse an interne und externe Stakeholder:innen
• Mitarbeit in gruppenweiten Risikomanagementthemen und Projekten
• Teilnahme an fachlichen, methodischen und persönlichen Trainingsmaßnahmen zur beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung

Dein Profil

• Abgeschlossenes Masterstudium der Mathematik, Physik oder Betriebs/Volks-wirtschaftslehre mit quantitativer Ausrichtung oder vergleichbare Qualifikation
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Kontext interner Modell unter Solvency II sowie Interesse für (finanz-)wirtschaftliche Zusammenhänge
• Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte zielgruppenspezifisch darzustellen
• Kompetenz in Projektmanagement, Stakeholdermanagement und Arbeit in bereichsübergreifenden Teams
• Aufgeschlossene, kommunikative und teamfähige Persönlichkeit
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den MS Office-Produkten sowie praktische Erfahrungen in einer oder mehreren Skript- bzw. Programmiersprachen (z. B. R, SQL, Python, VBA) 
• Sehr gute schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch